実装詳細マップ

このページは「どのコードに何が実装されているか」を確認するための索引です。

1. CLI入口

• src/atc/cli/main.py

主コマンド:

• atc ingest ...
• atc backtest ...
• atc replay ...
• atc features cache ...
• atc dataset ...
• atc ml ...
• atc report ...

2. データ取り込み

• src/atc/data/ingest_historical.py

実装ポイント:

• GMO CSVヘッダ厳密検証
• side/size/price/timestamp 検証
• 06:00 JST 境界で business_date_jst 導出
• Raw + Manifest + Canonical（Parquet）を書き込み
• Rawファイル既存時は再ダウンロードをスキップ

3. 特徴量

• src/atc/features/feature_engine.py
• src/atc/features/cache.py
• rust/atc-featuregen/

実装ポイント:

• イベントごとのローリング更新
• 価格・リターン・ボラ・フロー・板特徴量を同時生成
• Rustバックエンドで高速キャッシュ生成

4. 戦略

• src/atc/strategies/registry.py
• src/atc/strategies/baselines/
• src/atc/strategies/ml/

実装ポイント:

• 戦略は全て TargetPositionIntent 出力で統一
• BaselineとMLを同じ執行基盤で比較
• Hold10 overlay 系は「通常は保有・下落時に防御」を実装

5. バックテスト執行

• src/atc/cli/backtest.py
• src/atc/execution/execution_manager.py
• src/atc/execution/sim_fill.py
• src/atc/risk/risk_manager.py

実装ポイント:

• limit-only前提
• 約定遅延 order_latency_sec
• 発注間隔制御 min_order_interval_sec
• セッション終端強制クローズ（任意）

6. 損益評価・可視化

• src/atc/portfolio/pnl.py
• src/atc/reporting/trade_overlay.py
• src/atc/cli/report.py

実装ポイント:

• Strategy/Benchmark/Alphaを同時算出
• 日次CSV/Overall CSV/PNG/HTMLを出力
• 注文マーカー重畳チャートで約定タイミングを追跡可能

7. 研究補助スクリプト

• scripts/

代表例:

• search_*.py: パラメータ探索
• eval_hold10_stateful_walkforward.py: stateful vs greedy 比較
• eval_stateful_two_year_stability.py: 長期安定性評価
• analyze_stateful_low_win_interval.py: 低勝率区間の深掘り分析