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実装手法

1. システム設計​

ATCはイベント駆動で動作します。処理単位は「1分足」ではなく、TRADE / TICKER / ORDERBOOK などのイベントです。

  1. イベント受信
  2. 特徴量更新
  3. 戦略が TargetPosition を出力
  4. リスクチェック
  5. 注文・約定処理
  6. PnL/Alpha更新

2. 実装済み戦略一覧​

2.1 ベースライン（非ML）​

  • baseline_flat
  • baseline_momentum_micro
  • baseline_mean_reversion_micro
  • baseline_inventory_mm
  • baseline_queue_imbalance_breakout
  • baseline_sweep_follow
  • baseline_regime_switch_micro
  • baseline_flow_imbalance_pulse
  • baseline_technical_hold_overlay
  • baseline_technical_hold_overlay_slow

2.2 ML戦略​

  • ml_direction_linear
  • ml_direction_logistic
  • ml_direction_logistic_swing 系（Tokyo/Europe/US + 各派生）
  • ml_direction_logistic_hold_overlay
  • ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard
  • ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard_derisk_only
  • ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard_conservative

3. 特徴量​

主に次を使用します。

  • 価格: mid, bid, ask, last, spread
  • リターン: logret_1s, logret_5s, logret_30s
  • ボラ: rv_5s, rv_30s
  • 約定フロー: trade_count_1s, trade_vol_1s, trade_imbalance_1s
  • 板利用時: ob_imbalance_top1, ob_imbalance_top5, microprice

4. 執行モデル（Backtest）​

  • 注文は指値中心
  • 約定遅延は --order-latency-sec（デフォルト 0.3秒）
  • 発注頻度は --min-order-interval-sec（デフォルト 300秒）で制御
  • セッションクローズ制約は --enforce-session-close 指定時のみ有効

5. 現在の主力​

現時点の主力候補は ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard です。
理由は、OOS区間と本番想定区間の両方でAlphaがプラスで、安定性が比較的高いためです。