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ATC Research Docs

このサイトは、ETH_JPY のイベント駆動型自動売買プロジェクトの研究記録です。
目的は、10ETH固定保有（buy-and-hold）よりも高い超過収益（Alpha）を安定して出すことです。

このサイトで扱う内容​

  • 現在実装されている戦略とその設計思想
  • 実験結果（期間・指標・採用判断）
  • 今後の研究方針
  • 再現コマンド
  • 実験結果を記事化する運用フロー

最初に読むページ​

  1. 「実装手法」
  2. 「評価結果」
  3. 「研究方針」

重要な評価軸​

このプロジェクトでは、単純な利益額だけでなく以下を重視します。

  • strategy_total_pnl_jpy: 戦略の損益
  • benchmark_total_pnl_jpy: 10ETH固定保有の損益
  • alpha_total_pnl_jpy = strategy_total_pnl_jpy - benchmark_total_pnl_jpy

したがって、最終判断は alpha_total_pnl_jpy を中心に行います。