🗄️ 歴史的文書(アーカイブ) — この文書は過去の研究フェーズの記録であり、現在の結論・手法を反映していません。現在の研究状況は解説セクションを参照してください。
このシリーズは未完の下書き(draft)のまま凍結されています。
00. Introduction
Status: introduction — 各セクションは PM が反復的に populate していく。
問題設定
このプロジェクトは、GMO Coin の ETH_JPY 信用取引を対象に、
「ゼロ手数料 + 日次保有コスト」という条件下での最良ボット構成を導出することを目的とする。
コストモデル（前提）
- Maker / Taker 手数料: 0%
- 保有コスト: 0.04% / 日（06:00 JST 時点の建玉残高に対して課金）
- ベースラインポジション: 5 ETH（シグナル強度に応じてスケーリングも検討）
データ在庫（ティザー）
- 5 年分の約定履歴（2021-04 → 2026-02-15）
- 2 ヶ月分のストリーム（TRADE / TICKER / ORDERBOOK_SNAPSHOT, 2026-02-17 → 2026-04-19）
詳細は 01-data-landscape.md を参照。
成功基準
- Sharpe（要目標値設定） — TODO: 目標値を記入
- Max Drawdown（要目標値設定） — TODO: 目標値を記入
- 保有コスト控除後の Alpha PnL が持続的に正であること — TODO: 閾値を記入
現在 populate 済みのセクション
| セクション | 状態 | 内容 |
|---|---|---|
| 00. Introduction | populated（このページ） | プロジェクト前提・コストモデル・読書ガイド |
| 01. Data Landscape | populated | Phase 0 — ETH_JPY データ在庫の棚卸し（2021-05 historical + 2026-02/04 stream） |
| 02. Baseline Audit | populated | Phase 1 — 既存 47 戦略の現状性能、保有コスト未モデル化の発見、リラン優先度 |
| 03. Strategy Design | populated | Phase 3 — 新戦略 6 件の優先度・3 行スペック・特徴量カタログ・サイジング・モード |
| 04. Implementation Notes | draft | 実装時の落とし穴・拡張点・会計処理メモ（Phase 2a 以降に追記） |
| 05. ML Models | draft | モデル設計・学習結果（学習完了後に populate） |
| 06. Results Leaderboard | draft | 全戦略・全期間の最終比較表（バックテスト完了後に populate） |
| 07. Production Readiness | draft | ライブ運用 Runbook（採用戦略確定後に populate） |