中間区間検証: regime_guard と adaptive の差は小さいが主力優位

2025-12-15〜2026-02-11 の中間区間で、regime_guard / adaptive / fast_exit を比較しました。

条件

• Symbol: ETH_JPY
• Benchmark: 10ETH buy-and-hold
• Execution: limit-only / order_latency_sec=0.3 / min_order_interval_sec=300

結果

Strategy	Alpha Total (JPY)	Alpha Sharpe	Alpha MaxDD	Turnover
ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard	27,850	0.1851	-469,440	1,070
ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard_adaptive	25,270	0.1685	-469,440	1,050
ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard_fast_exit	-466,490	-4.4969	-699,030	610

解釈

• adaptive は主力に非常に近い値を示したが、AlphaとSharpeでわずかに劣後。
• fast_exit は同期間で大きく悪化し、広い区間への一般化に失敗。

判断

• 主力は引き続き regime_guard。
• adaptive は補欠候補として保持し、将来データで再検証する。