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レポート: ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard_fast_exit (2026-01-01〜2026-02-11)

· 約1分
ATC Research Team
ATC Research Team
Auto Trading Crypto Project

実験条件​

  • Symbol: ETH_JPY
  • Strategy: ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard_fast_exit
  • 期間: 2026-01-01 〜 2026-02-11
  • Report JSON: data/derived/reports/backtest_ETH_JPY_2026-01-01_2026-02-11_ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard_fast_exit.json

サマリー​

ItemValue
Events2,808,825
Orders36
Fills35
Strategy Total PnL (JPY)-1,758,230
Benchmark Total PnL (JPY)-1,661,560
Alpha Total PnL (JPY)-96,670

主要指標​

MetricValue
Alpha Sharpe-1.5773
Alpha MaxDD-277,070
Turnover350
Fill Rate0.9722

解釈​

  • Alphaがプラスなら、10ETH固定保有に対して超過収益を出せています。
  • Alpha SharpeとAlpha MaxDDの両方を確認し、収益と安定性をセットで評価します。
  • 追加メモ: 短期下落区間では改善したが、全体区間では主力regime_guardを下回った。

判断​

不採用