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再現手順ガイド

このページは、同じ結果を再現するための実行順序をまとめた実務ガイドです。

1. 環境セットアップ​

cd <repo-root>
uv python install 3.14
uv sync --extra dev

確認:

uv run python -V
uv run atc --help

2. データ取り込み​

uv run atc ingest historical \
  --symbol ETH_JPY \
  --start 2022-01-01 \
  --end 2026-02-11

仕様:

  • 既存rawファイルがある日は再ダウンロードをスキップ
  • ただしCSV検証とCanonical化は実行

3. 特徴量キャッシュ（Rust）​

uv run atc features cache \
  --symbol ETH_JPY \
  --start 2022-01-01 \
  --end 2026-02-11 \
  --feature-backend rust \
  --workers 4

出力:

  • data/derived/features/cache/...parquet
  • manifest JSON（events/rows/workers など）

4. Hold10 Softmax（stateful）学習​

uv run atc ml train-hold10-softmax \
  --symbol ETH_JPY \
  --start 2022-01-01 \
  --end 2025-09-30 \
  --horizon-sec 600 \
  --label-mode stateful \
  --switch-cost-bps 4 \
  --short-switch-extra-bps 8 \
  --switch-hysteresis-bps 1 \
  --class-weight-mode inverse_freq \
  --feature-backend rust \
  --compute-backend auto \
  --compute-device auto \
  --batch-size 8192 \
  --workers 4 \
  --progress-every 1

5. バックテスト（公平条件）​

10ETH固定保有との比較を公平にするため、次を揃えます。

  • initial-position-eth=10
  • benchmark-hold-eth=10
  • target-abs-qty-eth=10
  • max-abs-position-eth=10
uv run atc backtest \
  --symbol ETH_JPY \
  --start 2026-01-01 \
  --end 2026-02-11 \
  --strategy ml_hold10_softmax_overlay_derisk_only_aggressive \
  --initial-position-eth 10 \
  --benchmark-hold-eth 10 \
  --target-abs-qty-eth 10 \
  --max-abs-position-eth 10 \
  --order-latency-sec 0.3 \
  --min-order-interval-sec 300 \
  --plot --plot-format both --plot-interval 5m

6. 日次評価（CSV + 可視化）​

uv run atc report daily-eval \
  --symbol ETH_JPY \
  --start 2026-01-01 \
  --end 2026-02-11 \
  --strategy ml_hold10_softmax_overlay_derisk_only_aggressive \
  --benchmark-hold-eth 10 \
  --target-abs-qty-eth 10 \
  --max-abs-position-eth 10 \
  --plot-format png

得られる主な成果物:

  • daily summary CSV
  • overall summary CSV
  • 日次PNG
  • overview PNG

7. 低勝率区間の深掘り分析​

2年安定性評価:

uv run python scripts/eval_stateful_two_year_stability.py \
  --symbol ETH_JPY \
  --start 2024-02-12 \
  --end 2026-02-11 \
  --window-days 21 \
  --step-days 21 \
  --workers 4 \
  --progress-every 1

低勝率区間の注文分析:

uv run python scripts/analyze_stateful_low_win_interval.py \
  --symbol ETH_JPY \
  --start 2026-01-01 \
  --end 2026-02-11 \
  --plot-format both \
  --plot-interval 5m \
  --initial-position-eth 10 \
  --benchmark-hold-eth 10 \
  --target-abs-qty-eth 10 \
  --max-abs-position-eth 10 \
  --min-order-interval-sec 300

出力例:

  • daily_summary.csv
  • orders_detailed.csv（open/add/reduce/close/flip分類付き）
  • daily_charts/*.png/*.html
  • focus_overview.png
  • summary.json

8. よくある不一致の原因​

  1. データ期間が揃っていない
  2. モデルファイルが別のものを参照している
  3. initial-position-eth と benchmark-hold-eth の不一致
  4. min-order-interval-sec が異なる
  5. enforce-session-close の有無が異なる