regime_guard派生の比較検証（adaptive / fast_exit）

regime_guard の改善候補として adaptive と fast_exit を検証しました。

対象戦略

• ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard
• ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard_adaptive
• ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard_fast_exit

比較結果（抜粋）

2026-01-01〜2026-02-11

Strategy	Alpha Total (JPY)	Alpha Sharpe	Alpha MaxDD	Turnover
regime_guard	217,890	2.2057	-215,380	830
adaptive	215,310	2.1908	-217,960	810
fast_exit	-96,670	-1.5773	-277,070	350

2025-12-15〜2026-02-11

Strategy	Alpha Total (JPY)	Alpha Sharpe	Alpha MaxDD	Turnover
regime_guard	27,850	0.1851	-469,440	1,070
adaptive	25,270	0.1685	-469,440	1,050
fast_exit	-466,490	-4.4969	-699,030	610

2026-02-01〜2026-02-11（下落寄り）

Strategy	Alpha Total (JPY)
fast_exit	-189,210
regime_guard	-231,940
adaptive	-233,860

解釈

• fast_exit は下落寄り短区間では改善したが、広い区間で大きく悪化。
• adaptive は広い区間で regime_guard と近いが、優位性は未確認。

判断

• 主力は引き続き regime_guard を維持。
• adaptive は保留（追加データで再検証）。
• fast_exit は現時点で不採用。

参照

• data/derived/reports/scoreboard_regime_guard_variants_2026-02-14.csv