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レポート: ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard (2025-10-01〜2026-02-11)

· 約1分
ATC Research Team
ATC Research Team
Auto Trading Crypto Project

実験条件​

  • Symbol: ETH_JPY
  • Strategy: ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard
  • 期間: 2025-10-01 〜 2026-02-11
  • Report JSON: data/derived/reports/backtest_ETH_JPY_2025-10-01_2026-02-11_ml_direction_logistic_hold_overlay_regime_guard.json

サマリー​

ItemValue
Events9,754,661
Orders208
Fills207
Strategy Total PnL (JPY)-3,091,400
Benchmark Total PnL (JPY)-3,223,760
Alpha Total PnL (JPY)132,360

主要指標​

MetricValue
Alpha Sharpe0.2838
Alpha MaxDD-804,380
Turnover2,070
Fill Rate0.9952

解釈​

  • Alphaがプラスなら、10ETH固定保有に対して超過収益を出せています。
  • Alpha SharpeとAlpha MaxDDの両方を確認し、収益と安定性をセットで評価します。
  • 追加メモ: 本番想定区間でAlphaがプラスを維持。

判断​

採用